First Trading Dateに設定される日付と実際の取引開始日は一致するケース、一致しないケースがあります。

 

（前提）
・コンビネーション銘柄におけるFirst Trading Dateには、各レグ銘柄の取引開始日のうち直近の銘柄の日付を設定します。
・コンビネーション銘柄は、レグ銘柄の限月交代の際に夜間バッヂ処理で、各商品に係るコンビネーション銘柄の生成ルール（カレンダースプレッドの組み合わせ）に従い生成されます。

 

①一致するケース
TOPIX指数先物のカレンダー・スプレッド銘柄「18年9月限-19年9月限」では、
First Trading Dateに2018年6月8日が設定され、実際の取引日と一致します。

 

（説明）
2018年6月8日、レグ銘柄は2018年6月限がSQ日を迎えて限月交代し、
2018年9月限が期近限月となり、2019年9月限が期先限月として取引開始を迎えます。
（＝2019年9月限の取引開始日は2018年6月8日）

 

また、カレンダースプレッド取引用のSCO銘柄が生成され、2018年9月限を第1限月とした4銘柄が生成されます。
2019年9月限を第5限月としたカレンダースプレッド銘柄「18年9月限-19年9月限」のFirst Trading Dateには取引開始が直近である19年9月限の銘柄の取引開始日2018年6月8日が設定され、実際の取引開始日と一致します。

 

※その他、国債先物や海外指数先物等のSCO銘柄でも一致するケースがあります。

 

②一致しないケース：
TOPIX指数先物のカレンダー・スプレッド銘柄「18年9月限-19年6月限」では、First Trading Dateには2018年3月9日が設定されますが、実際の取引開始日は2018年6月8日となります。

 

（説明）
2018年6月8日、レグ銘柄は2018年6月限がSQ日を迎えて限月交代し、2018年9月限が期近限月となります。なお、2019年6月限は上記の通り、既に期先限月として取引を開始しております。
（＝2019年6月限の取引開始日は2018年3月9日）

 

2019年6月限を第4限月としたカレンダースプレッド銘柄「18年9月限-19年6月限」が生成され、そのFirst Trading Dateには、取引開始が直近である19年6月限の銘柄の取引開始日2018年3月9日が設定されます。

 

③J-GATEで実際の取引日を確認する方法
上記②のように一致しないケースがあるため、限月交代時に伴うコンビネーション銘柄生成時の取引開始日をご確認ください。

 

前提に記載したとおり、限月交代の際は、夜間バッヂ処理でSCO銘柄が自動生成されますので、当該銘柄の取引開始日のオンライン後、新しいコンビネーション銘柄の情報をDQ126で取得してください。