• No : 5799
  • 公開日時 : 2018/11/20 12:27
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【J-GATE】コーポレーションアクション発生時の有価証券オプションの権利行使価格調整通番についてご教示ください。

コーポレーションアクション発生時の有価証券オプションの権利行使価格調整通番についてご教示ください。
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回答

「権利行使価格調整通番」については、旧大証における清算システムにおいて使用されていたものですが、
今は、TMIの「銘柄メンテナンスファイル」においても使用されております。

J-GATEにおけるmodifier及びTMIにおける権利行使価格調整通番は
証券OPにおけるコーポレートアクションの発生時に設定されるものですが、 その設定方法が異なります。
具体的には、非整数倍の分割等の特別設定を伴うコーポレートアクションが発生した場合、
Modifierでは、調整銘柄が1、特別設定銘柄が2と設定されます。

一方、権利行使価格調整通番については、調整銘柄が1、特別設定銘柄が0と設定されます。
0は、コーポレートアクション前の銘柄と同じ設定内容です。

Modifierの設定方法については、「J-GATE接続仕様解説書」の
「4.7.1.2 原資産銘柄のコーポレートアクション(CA)に伴う銘柄情報の提供について」に
記載しております。