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  • No : 4917
  • 公開日時 : 2018/07/02 07:41
  • 更新日時 : 2018/10/10 17:38
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【J-GATE】コンビネーション銘柄(カレンダー・スプレッド)の銘柄情報として設定されるFirst Trading Dateと実際の取引開始日は同じものが設定されますか?

コンビネーション銘柄(カレンダー・スプレッド)の銘柄情報として設定されるFirst Trading Dateと実際の取引開始日は同じものが設定されますか?
 
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回答

First Trading Dateに設定される日付と実際の取引開始日は一致するケース、一致しないケースがございます。

(前提)
・コンビネーション銘柄におけるFirst Trading Dateには
 各レグ銘柄の取引開始日のうち直近の銘柄の日付を設定します。
・コンビネーション銘柄は、レグ銘柄の限月交代の際に夜間バッヂ処理で、
 各商品に係るコンビネーション銘柄の生成ルール(カレンダースプレッドの組み合わせ)に従い生成されます。


① 一致するケース
TOPIX指数先物のカレンダー・スプレッド銘柄「18年9月限-19年9月限」では、
First Trading Dateに2018年6月8日が設定され、実際の取引日と一致します。

(説明)
 2018年6月8日、レグ銘柄は2018年6月限がSQ日を迎えて限月交代し、
2018年9月限が期近限月となり、2019年9月限が期先限月として取引開始を迎えます。
(=2019年9月限の取引開始日は2018年6月8日)

 また、カレンダースプレッド取引用のSCO銘柄が生成され、2018年9月限を第1限月とした4銘柄が生成されます。
 2019年9月限を第5限月としたカレンダースプレッド銘柄「18年9月限-19年9月限」のFirst Trading Dateには
取引開始が直近である19年9月限の銘柄の取引開始日2018年6月8日が設定され、実際の取引開始日と一致します。

※その他、国債先物や海外指数先物等のSCO銘柄でも一致するケースがございます。


② 一致しないケース:
TOPIX指数先物のカレンダー・スプレッド銘柄「18年9月限-19年6月限」では、
First Trading Dateには2018年3月9日が設定されますが、実際の取引開始日は2017年6月9日となります。

(説明)
 2018年6月8日、レグ銘柄は2018年6月限がSQ日を迎えて限月交代し、
2018年9月限が期近限月となります。なお、2019年6月限は上記の通り、既に期先限月として取引を開始しております。
(=2019年6月限の取引開始日は2018年3月9日)

 2019年6月限を第4限月としたカレンダースプレッド銘柄「18年9月限-19年6月限」が生成され、そのFirst Trading Dateには
取引開始が直近である19年6月限の銘柄の取引開始日2018年3月9日が設定されます。


③ J-GATEで実際の取引日を確認するためには?
上記②のように一致しないケースもございますので、
限月交代時に伴うコンビネーション銘柄生成時の取引開始日を押さえていただきますようお願いいたします。

前提に記した通り、限月交代の際は、夜間バッヂ処理でSCO銘柄が自動生成されますので、
当該銘柄の取引開始日のオンライン後、新しいコンビネーション銘柄の情報を
DQ126で取得していただきますようお願いいたします。

 

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